Портфель инвестора состоит из двух активов: А и В. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.
Вероятность Доходность актива А (%) Доходность актива В (%)
Исход 1 0,25 -25 5
Исход 2 0,5 15 5
Исход 3 0,25 -5 5
Определить коэффициент корреляции между двумя активами.
Ответы:
A. 0,01
B. 1
C. 0
D. 0,6
Что-то не пойму КАК решать, если нет % по активам в портфеле(((

safar-72@mail.ru написал:

Задача 11.2.15
Тут и "на глаз" видно, что как бы не менялась доходность актива А, доходность актива В константа, т.е. полная "независимость".
Ответ: С. 0
Но и в "соседних" задачах тоже, видимо, не нужны удельные веса.

А вопросы по 5.0 не были изменены в апреле 2017? Экзамены проводятся по вопросам 2015? На сколько мне известно, были изменения в законодательстве по инвест. фондам.

MiM написал:

Нет, вопросы старые. Коллеги, правда, предполагают о грядущих изменениях, но о сроках ничего не слышно.

Добрый вечер, администрация сайта!

Вопросы 1.2.7 и 1.2.8 абсолютно идентичны, только верные ответы на них разные.
Очевидно в вопросе 1.2.8 опечатка (вместо закрытый паевой инвестиционный фонд написано открытый).

По возможности исправьте, пожалуйста.

Надеюсь в экзаменационных вопросах при сдаче в НАУФОР нет таких опечаток.

Спасибо.

MiM,
на первой и второй странице ЭТОЙ темы уже все написано и отвечено =)
я бы мог исправить, но в аккредитованных организациях Вы можете увидеть на экзамене именно так
правда, по последней информации, ряд явно ошибочных просили исключить (это несколько вопросов) и 1.2.8 в их числе
но не факт что уже все исключили

Спасибо

Добрый день!
Пришлите вопросы и ответы к 5.0 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript