Добрый день!
Может есть у кого теоретический материал по 5.0??! Коментарии к решению задач.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Roman написал:

выплнив все действия получил 18.45%

сорри, минус не учёл... сложил....

Помогите плиз с решением задачки! Если можно, то с формулой. До погашения облигации с постоянным купоном осталось 130 дней и одна купонная выплата. Номинал облигации 250 руб., облигация приобретена по полной цене 254 руб.Годовой купонный доход составляет 30 руб., купоны выплачиваются 2 раза в год, база:365 дней. Какова доходность облигации к погашению?

olga_kos написал:


Вы, вероятно, имеете в виду задачу 9.2.60 (в экзамене 1.0 имеет номер 9.3.1.144)?

Решение изложено здесь: forexam.ru/component/kunena/?func=view&a...0&start=280#2407

Roman написал:


11.2.24 вроде бы и аналогично, но правильный ответ не 1,497%, а 1,372%.....=(

xzvv написал:


Потому что там короткая продажа.

Код вопроса: 11.2.24
Российский инвестор осуществил короткую продажу акций иностранной компании A на 100 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,4%. Курс доллара 1долл.=25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,32%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании A равен 0,2. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на день.
Ответ: A. 1,372%

Решение:
>σ_p=(1,4^2+0,32^2-2*1,4*0,32*0,2)^(1/2)=1,372%

Прошу помощи, с ответом не сходится. Никак не пойму, что не так.

Код вопроса: 12.1.65
Российский инвестор купил акции компании A на 150 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,4%. Курс доллара 1долл.=25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,23%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании A равен 0,21. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%. Доходность портфеля распределена нормально.
Ответ: B. 128,06 тыс. руб.
Решение:
S=150×25=3750 тыс.руб.
σ=((1,4+0,23)²+2×1,4×0,23×0,21)^1/2=1,67097%
VaR=2,33×3750×0,0167097=146 тыс.руб.

UPD.
Разобрался.

Верное решение:
S=150×25=3750 тыс.руб.
σ=(1,4²+0,23²+2×1,4×0,23×0,21)^1/2=1,465653%
VaR=2,33×3750×0,0465653=128,06 тыс.руб.

Опять с ответом не сходится...
В 2014 году решение этой задачи разбиралось здесь. Теперь изменилась редакция задачи, но сути это не меняет.

Код вопроса: 11.2.21
Удельный вес актива X в портфеле 30%, актива Y 70%, стандартное отклонение доходности актива X составляет 36%, актива Y – 22%, ковариация доходностей активов X и Y равна 396. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Ответ: A. 22,81%
Решение:
σ=((0,3×36)²+(0,7×22)²+2×396)^1/2=33,85%

не хватает совсем немного)
σ=((0,3×36)²+(0,7×22)²+2×0.3×0.7×396)^1/2=22,81%

stan написал:

Спасибо, Дмитрий!
Глаз совсем замылился.