К вопросу 11.1.48:
Если цена акции 11, а облигации осталась - 10 руб, то стоимость акций 68*11=748 руб. , а стоимость облигаций осталась 300 руб. Т.е. стоимостная пропорция 70/30 между бумагами не выдерживается. По логике получается что новое число акций должно быть 700/11=63 шт.

Roman написал:


А вы не могли бы поподробней расписать как у вас из этого (0,9i – 0,2)(1 + i)10 = i – 0,2 получилось это i = 0,226

MiM,
решение данного блока задач уже приводилось на форуме неоднократно
смотрите здесь и здесь
ну, или методом подстановки вариантов ответов в исходную формулу - хотя, этот метод конечно же не является собственно решением...

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как решается задача 9.2.70?
Чистый курс облигации равен 95,71%, купонный доход выплачивается один раз в году по ставке 16 % от номинала. Срок облигации 3,5 года, с момента выплаты последнего купона прошло полгода. Найти доходность к погашению облигации.

Требуется найти доходность к погашению.
Ответ должен быть 14,47

Всем привет! Помогите, пожалуйста с задачей 12.1.58

Данные по доходности акций компаний А и В сегодня представлены в таблице.

Дни t

Доходность А (%) 0,5

Доходность В (%) 0,1

Оценка ковариации для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 0,00433. Определить прогноз ковариации доходностей акций для следующего дня с помощью модели EWMA согласно методике РискМетрикс банка J.P.Morgan. Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.
Ответы:
А. 0,00433
В. 0,00407
С. 0,00577
D. 0,00634

У меня получается значение, которого нет в списке ответов...

cov_t-2 = -0,02*0,08 = -0,0016

cov_t-1 = -0,0016*0,94 - (1 - 0,94)*0,05*0,07 = -0,0017

cov_t = -0,0017*0,94 - (1 - 0,94)*0,14*0,12 = -0,0026

cov_t+1 = -0,0026*0,94 + (1 - 0,94)*0,5*0,1 = 0,00054

Roman написал:


То есть верного ответа нет? Это ошибка в составлении вопроса?

И у меня нет в задаче данных для расчетов 1-3 действий. Изначально в таблице только 0,5 и 0,1.

Правильный ответ: B. 0,00054

Все данные в условии содержатся.