в первой строке перепутали корреляцию с ковариацией
K = Cov / (σ₁ * σ₂)
Cov = K * (σ₁ * σ₂) = 0.25 * (1.26 * 0.35) = 0.11025

Из двух акций формируется инвестиционный портфель. Ожидаемые доходности и стандартные отклонения σ доходностей акций имеют следующие значения:
Акция №1 Акция № 2
r, % 10 18
σ, % 22 35
Найдите ожидаемую доходность и стандартное отклонение σp доходности портфеля, составленного из этих акций в долях соответственно x1 = 0,3 и x2 = 0,7, если корреляция между их доходностями ρ = 0,6.

Подскажите, почему отнимаем 1 от коэффициента бета в этом решении? Это не стандартная формула capm?

Roman написал:


Компания выпустила бескупонную ценную бумагу сроком на 1 год и номиналом в 1000 руб. Какова текущая стоимость бумаги в рублях, если безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 6,2% годовых, коэфф. бета бумаги - 1,2, ожидаемая рыночная доходность 15,5% годовых.



*Изм: вопрос снят