Добро пожаловать на форум, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Решение задач по экзамену 5.0
(1 чел.) (1) гость

ТЕМА: Решение задач по экзамену 5.0

Re: Решение задач по экзамену 5.0 28.08.2019 20:26 #7571

  • admin
  • Вне сайта
  • Администрация форума
  • Аттестаты 1.0, 5.0
  • Постов: 411
в первой строке перепутали корреляцию с ковариацией
K = Cov / (σ1 * σ2)
Cov = K * (σ1 * σ2) = 0.25 * (1.26 * 0.35) = 0.11025
Спасибо сказали: AnSe

Re: Решение задач по экзамену 5.0 01.05.2020 17:11 #7925

  • IrinaM
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 1
Из двух акций формируется инвестиционный портфель. Ожидаемые доходности и стандартные отклонения σ доходностей акций имеют следующие значения:
Акция №1 Акция № 2
r, % 10 18
σ, % 22 35
Найдите ожидаемую доходность и стандартное отклонение σp доходности портфеля, составленного из этих акций в долях соответственно x1 = 0,3 и x2 = 0,7, если корреляция между их доходностями ρ = 0,6.

Re: Решение задач по экзамену 5.0 10.06.2023 17:37 #136414

  • ann_74
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 1
Подскажите, почему отнимаем 1 от коэффициента бета в этом решении? Это не стандартная формула capm?

Roman написал:
r = 15,5 + (15,5 – 6,2) x (1,2 – 1) = 17,36%

S = 1000 / (1 + 0,1736) = 852,08 руб.


Компания выпустила бескупонную ценную бумагу сроком на 1 год и номиналом в 1000 руб. Какова текущая стоимость бумаги в рублях, если безрисковые облигации на тот же срок имеют доходность 6,2% годовых, коэфф. бета бумаги - 1,2, ожидаемая рыночная доходность 15,5% годовых.



*Изм: вопрос снят
Время создания страницы: 0.07 секунд