Добро пожаловать на форум, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Решение задач по экзамену 5.0
(1 чел.) (1) гость

ТЕМА: Решение задач по экзамену 5.0

Re: Решение задач по экзамену 5.0 28.08.2019 20:26 #7571

  • admin
  • Вне сайта
  • Администрация форума
  • Аттестаты 1.0, 5.0
  • Постов: 399
в первой строке перепутали корреляцию с ковариацией
K = Cov / (σ1 * σ2)
Cov = K * (σ1 * σ2) = 0.25 * (1.26 * 0.35) = 0.11025
Спасибо сказали: AnSe

Re: Решение задач по экзамену 5.0 01.05.2020 17:11 #7925

  • IrinaM
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 2
Из двух акций формируется инвестиционный портфель. Ожидаемые доходности и стандартные отклонения σ доходностей акций имеют следующие значения:
Акция №1 Акция № 2
r, % 10 18
σ, % 22 35
Найдите ожидаемую доходность и стандартное отклонение σp доходности портфеля, составленного из этих акций в долях соответственно x1 = 0,3 и x2 = 0,7, если корреляция между их доходностями ρ = 0,6.
Время создания страницы: 0.08 секунд