Добро пожаловать на форум, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Решение задач по экзамену серии5.0
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Решение задач по экзамену серии5.0

Решение задач по экзамену серии5.0 08.11.2018 23:27 #7060

  • AMI
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 6
Всем добрый день.

Помогите пожалуйста решить следующие задачи, по возможности дайте максимально подробный ответ.

Спасибо.


1.
Определить однодневный Var с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который кходят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходностиакции в расчёте на день равно 1,5%. Доходность портфеля распределена нормально.



2.
Однодневный Var портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс руб. Определить Var портфеля для десяти дней. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.


3.
Курс доллара составляет 1долл.=28 руб., курс евро 34 руб. Российский банк осуществил короткую продажу на спотовом рынке 280 тыс.долл. и 175 тыс.евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчёте на один день составляет 0,28%/, евро к рублю 0,32%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,65. Определить одноневный Var портфеля с доверительной вероятностью 99%. Доходность портфеля распределена нормально.


4.
Инвестор приобретает рискованный актив А на 250 тыс.руб. за счёт собственных средств, занимает 100 тыс.руб под 10 % годовых и также инвестирует их в актив А. Ожидаемая доходность актива 15%. Чему равна ожидаемая доходность портфеля инвестора?

5.
Менеджер управлял портфелем в течении четырёх месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 40 млн.руб. Через чытыре месяца его стоимость выросла до 45 млн.руб. Определить доходность управления портфелем в расчёте на год на основе простого процента.

6.
Облигация с фиксированным купоном, равным 12,5% от номинала и выплачивыемым ежегодно, куплена по полному курсу 102,34. Срок облигации 5 лет. Какова простая доходность к погашению?
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.11 секунд