Здравствуйте. Если можете дать наводку к решению следующих задач, буду очень признательна.

1. Рассчитайте однодневный 99%-ый VaR для подразделения, управляющего портфелями акций, корпоративных и государственных облигаций, стоимости которых составляют 60%, 20% и 20% от их совокупной стоимости; волатильности портфелей (СКО доходностей в процентах годовых): 30%, 10% и 5%; стоимость совокупного портфеля подразделения — 700 млн рублей, корреляция доходностей акций и корпоративных облигаций — 0.4, акций и гос. облигаций – 0.2, гос. и корп. облигаций – 0.5.

2. Компания страхования жизни ожидает резкий рост фондового рынка в ближайшие полгода. Какие инструменты может использовать компания, чтобы не упустить инвестиционный доход, если ожидаемые к концу следующего полугодия поступления денежных средств в виде премий по договорам страхования планируется вложить в акции. Нарисуйте график и выпишите функцию прибылей и убытков.

3. Определите бета коэффициент портфеля, если волатильность (сигма) портфеля – 30%, волатильность рыночного портфеля – 20%, коэффициент корреляции с рыночным портфелем – 0.8. Определите вклады систематического и несистематического риска в дисперсию доходности портфеля.

4. Определите ожидаемые убытки и кредитный 98% VaR по портфелю, состоящему из двух кредитов с суммарными обязательствами в 6 и 12 млн руб, если вероятность дефолта по кредитам, соответственно, 5% и 2%, дефолты происходят независимо друг от друга, потери в случае дефолта составляют 70% и 50% от задолженности.