Если у кого-нибудь есть проблемы в решении задач, пишите! Разберемся вместе!

Подскажите, пожалуйста, идею решения задачи
Портфель инвестора стоимостью 25 млн. руб. состоит из 30 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 1,5. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 3,2%, стандартное отклонение доходности индекса за период 15%. Доходность по безрисковым бумагам 0,7% за период.Определить ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем доверия 95%. Ответы:
A. 0,284 млн. руб.
B. 0,027 млн. руб.
C. 8,140 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Заранее спасибо!

Так же был бы благодарен, если бы кто-нибудь мог подсказать решение данной задачи

1. Определяем ожидаемую доходность портфеля, используя модель CAPM:
r_p = r₀ + β_р*(r_m - r₀) = 0.7% + 1.5 * (3.2% - 0.7%) = 4.45%
2. Определяем стандартное отклонение доходности портфеля:
σ_p = β * σ_m = 1.5 * 15% = 22.5%
3. Определям ожидаемые потери портфеля за период:
VaR = V_p * (σ_p*q - r_p) = 25 * (0.225 * 1.645 - 0.0445) = 8.140 млн.руб.
q - квантиль стандартного нормального распределения, для 95% равен 1.645

Спасибо, большое!!!

Сдаю через две недели 6.0 и заступорилась на задачах(( не могу найти формулы.
Помогите хотя бы по одной задаче решить каждого вида, остальные я прорешаю: спасибо!
1. По резульататам последней оценки стоимость чистых активов интеравального фонда составляет 14 470 000 руб. Размер резерва на выплату вознаграждения управляющей компании составляет 1.5% размер резерва на прочие расходы составляет 3%. Определить сумму зарезервированных средств по состоянию на 31.07.2007 ( такая же задача для открытого пифа)

2. Портфель состоит их 2 позиций объемом 20 000 и 45 000 .Рыночный риск которых ( вар) равен 3000 и 5000). Каким будет вар при предположении об отсутствие корреляйии между доходностямит составялющих его позиций.

Определите фин.резуьтат деятельности открытого ( и для интервального тоже есть такая задача) если по состонию на 10.06.07 кол-во паев 5 000 000
фин.вложения 53 100 тыс.руб
резервы расходов 1200 тыс
расчеты с креиторами 3700 тыс
расчеты с дебиторами 2300 тыс
денежные средства 8000 тыс

гость, просьба писать вопросы в соответствующей теме, а не создавать каждый раз новую... и указывайте номер задачи

13.2.33, 13.2.34
Для интервального фонда резервирование средств на выплату вознаграждения управляющей компании и прочих расходов производится ежемесячно, для открытого - ежедневно. Поэтому для интервального это будет:
14 470 000 * 1.5% / 12мес = 18087.5 руб.
14 470 000 * 3% / 12мес = 36175 руб.
Для открытого:
14 470 000 * 1.5% / 12мес / 30дней = 602.92 руб.
14 470 000 * 3% / 12мес / 30дней = 1205.83 руб.

15.1.2
Портфель состоит из двух позиций объемом 20 000 и 45 000 руб., рыночный риск которых (VaR) равен 3000 и 5000 руб. соответственно. Каким будет VaR портфеля при предположении об отсутствии корреляции между доходностями составляющих его позиций?
Поскольку VaR это стоимостная мера риска уже с учетом величины позиции, то указание объема позиций активов в условиях задачи является избыточными данными. При отсутствии корреляции VaR портфеля будет равен
(3000² + 5000²)^1/2 = 5831 руб.

PS. при наличии корреляции - (3000² + 2*corr*3000*5000 + 5000²)^1/2
и в частности, при коэффициенте корреляции равном 1 (абсолютная и прямая зависимость доходностей активов) VaR портфеля будет равен 3000+5000 = 8000

11.2.45
Определите финансовый результат деятельности открытого фонда, если по состоянию на 10.06.07:
количество инвестиционных паев - 5 000 000
финансовые вложения по оценочной стоимости - 53 100 тыс. руб.
резервы предстоящих расходов и платежей - 1 200 тыс. руб.
расчеты с кредиторами - 3 700 тыс. руб.
расчеты с дебиторами - 2 300 тыс. руб.
денежные средства - 8 000 тыс. руб.

по состоянию на 24.06.07:
количество инвестиционных паев - 5 500 000
финансовые вложения по оценочной стоимости - 50 000 тыс. руб.
резервы предстоящих расходов и платежей - 1 730 тыс. руб.
расчеты с кредиторами - 1 400 тыс. руб.
расчеты с дебиторами - 4 800 тыс. руб.
денежные средства - 6 000 тыс. руб.

Считаем чистые активы на обе даты:
на 10.06.07: (53100+2300+8000)-(1200+3700) = 58500 тыс. руб.
на 24.06.07: (50000+4800+6000)-(1730+1400) = 57670 тыс. руб.
То есть, стоимость чистых активов уменьшилась на 58500-57670 = 830 тыс. руб.

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, решить задачу
15.1.10
Стоимость портфеля инвестора составляла 7,5 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении - 55%, ожидаемая годовая доходность - 14,8%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 2,5 млн. руб. Годовая доходность безрискового актива 5,2%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.