Здравствуйте!
Помогите решите задачку 15.1.18.

Стоимость портфеля инвестора составляла 3 млн руб. Волатильность в годовом исчислении 28,5%. ожидаемая годовая доходность за месяц 13,9%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 2 млн руб и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный уровень. Годовая доходность безрискового актива 6,3%. Определить 3месячные ожидаемые потери Var с уровнем доерия 99%. Распределение доходности считать нормальным.

У меня получилось вот что:
r new за 3 месяца: 3 мес *[((rбезриск * (-Vshorta)/12) + rриск * (Vp +V полученного от shorta)))]/Vp=0,6845???

СКО new годовая= 0,285*5/3=0,475

СКО new за 3 месяца: 0,475*квадратный корень из 3/12 = 0,2375

Var=Vp*(СКО new 3 мес*q - rp new 3 мес), где q= 2,326
получается отрицательное число. Помогите разобраться.

7.2.29 Расчетная стоимость пая - 995 р.
Надбавка 1,5%, скидка 1% ( размер скидки для решения не нужен)
Сумма по заявке 10 000 рублей.
Рассчитать вознаграждение агента.


Надбавка 1,5% = 995*0,015 =14,925 р.
Цена с учетом надбавки = 995+14,925=1009,925 р
Кол-во приобретенных паев 10 000/1009,925=9,9017 шт.
Вознаграждение агента = 9,9017*14,925 = 147,78 рублей