Подскажите, пожалуйста, идею решения задачи. Очень-очень нужно.

На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 1,5 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 4,5 млн. рублей.
Ответы:
A. 11 % от рыночной позиции
B. 21,7 % от рыночной позиции
C. 33,1 % от рыночной позиции
D. 54,4 % от рыночной позиции

Заранее благодарю!!!

Pivanov

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по применению параметрической модели VAR:
- для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 1 год;
- для расчета значения VAR необходимо использовать доверительный интервал 99%;
- период поддержания позиции должен быть не менее 10 дней;
- для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 3.

Исходя из вышесказанного получаем, что значение стоимостной меры риска (VAR) должно быть равно:
1.5% * q₉₉ * √10 * 3 = 1.5% * 2.33 * 3.16 * 3 = 1.5% * 22.09 = 33.1%

Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!

Друзья, в онлайн тесте серии 2.0 в вопросе 1.2.7 какой-то баг, все варианты ответа смешались в один единственный доступный вариант

elvisqq, исправлено

Обратил внимание:
- в вопросе 1.2.62 варианты a и с абсолютно идентичны. При этом правильный вариант только с, хотя он ничем не отличается от а.
- вопрос 1.1.39 и 1.1.81 абсолютно идентичны с идентичными вариантами ответа

Это какой-то баг или так и должно быть?

Да, и то, и другое - баг составителей теста
Так что можно сказать, что "так и должно быть"